PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUK с KALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUK с KALU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUK (Prudential plc) and KALU (Kaiser Aluminum Corporation) are both stocks. PUK operates in Insurance - Life (Financial Services), while KALU operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, PUK returned 2.26%/yr vs 8.87%/yr for KALU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUK и KALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у KALU с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям KALU по среднегодовой доходности: 2.26% против 8.87% соответственно.

PUK

1 день
-1.72%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
-9.16%
С начала года
-6.95%
1 год
17.59%
3 года*
3.05%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.26%

KALU

1 день
-1.44%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
23.54%
С начала года
41.14%
1 год
86.67%
3 года*
32.72%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUK и KALU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUK
Prudential plc		-6.95%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		41.14%70.14%2.75%-2.14%-16.17%-2.44%-7.57%27.24%-14.68%40.65%

Correlation

The correlation between PUK and KALU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUK:

$35.63B

KALU:

$2.62B

EPS

PUK:

£4.28

KALU:

$9.17

Коэффициент P/E

PUK:

4.93

KALU:

17.50

Коэффициент PEG

PUK:

0.12

KALU:

0.48

Коэффициент P/S

PUK:

0.81

KALU:

0.73

Коэффициент P/B

PUK:

1.82

KALU:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

PUK:

£33.63B

KALU:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUK:

£20.95B

KALU:

$379.10M

EBITDA (12 мес.)

PUK:

£15.89B

KALU:

$380.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential plc

Kaiser Aluminum Corporation

Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с PRUPUK с CENXPUK с VOOPUK с BCSPUK с SMH
Часто сравнивают с KALU:
KALU с AAKALU с CENXKALU с EMEKALU с COSTKALU с MLIKALU с HOODKALU с AP

Доходность на риск

PUK vs. KALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KALU
Ранг доходности на риск KALU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUK c KALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUKKALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.86

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.68

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.35

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

8.12

-6.11

PUK vs. KALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KALU равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и KALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUK и KALU

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, примерно равная максимальной просадке KALU в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и KALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUKKALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.52%

-82.08%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-26.03%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.47%

-48.85%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.59%

-55.76%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

-58.48%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-18.00%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-25.49%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

10.71%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и KALU

Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 6.34%, в то время как у Kaiser Aluminum Corporation (KALU) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUKKALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

12.92%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

35.21%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

46.90%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.99%

44.66%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

42.20%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и KALU

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности KALU в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		1.92%2.68%4.38%4.33%4.05%3.07%2.71%2.16%2.46%1.87%2.32%1.91%
PUK
Prudential plc		1.86%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUK и KALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Kaiser Aluminum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.35B
1.11B
(PUK) Общая выручка
(KALU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PUK значения в GBP, KALU значения в USD

Сравнение рентабельности PUK и KALU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prudential plc и Kaiser Aluminum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
12.0%
Активы портфеля
PUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 133.20M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

PUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

KALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 97.80M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

PUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

KALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

PUK and KALU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KALU has higher volatility (12.92%) compared to PUK (6.34%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs KALU's -82.08%.

KALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUK и KALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор