PortfoliosLab logo
Сравнение PUK с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PUK и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PUK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.13%
728.68%
PUK
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUK:

0.49

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

PUK:

0.91

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

PUK:

1.11

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PUK:

0.27

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

PUK:

1.07

SMH:

0.17

Индекс Язвы

PUK:

16.13%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

PUK:

35.50%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

PUK:

-82.50%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PUK:

-46.91%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -4.44% против 23.77% соответственно.


PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

30.65%

1 год

20.83%

5 лет

-1.37%

10 лет

-4.44%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUK и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PUK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PUK: 0.49
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино PUK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PUK: 0.91
SMH: 0.38
Коэффициент Омега PUK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PUK: 1.11
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара PUK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PUK: 0.27
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина PUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PUK: 1.07
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.06
PUK
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и SMH

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUK
Prudential plc
2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PUK и SMH

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.50%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-24.30%
PUK
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и SMH

Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 15.70%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
23.93%
PUK
SMH