PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PUK с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUK с SMH

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential plc (PUK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUK или SMH.

Корреляция

Корреляция между PUK и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PUK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUK:

0.52

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

PUK:

0.74

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

PUK:

1.09

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PUK:

0.19

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

PUK:

0.94

SMH:

0.11

Индекс Язвы

PUK:

12.86%

SMH:

15.43%

Дневная вол-ть

PUK:

34.29%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

PUK:

-82.50%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PUK:

-44.41%

SMH:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -3.98% против 24.93% соответственно.

PUK

С начала года

42.90%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

42.99%

1 год

17.58%

3 года

-2.67%

5 лет

0.63%

10 лет

-3.98%

SMH

С начала года

-1.95%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-0.55%

3 года

29.41%

5 лет

28.91%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential plc

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUK и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и SMH

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUK
Prudential plc		2.06%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.09%3.71%2.21%3.50%2.54%2.53%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PUK и SMH

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.50%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и SMH

Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 6.27%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...