Сравнение KALU с AA
KALU (Kaiser Aluminum Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both operate in the Aluminum industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, KALU returned 11.39%/yr vs 16.10%/yr for AA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KALU и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KALU показывает доходность 64.40%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 47.30%.
KALU
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 64.40%
- 6 месяцев
- 77.73%
- 1 год
- 148.45%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.16%
AA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 23.92%
- С начала года
- 47.30%
- 6 месяцев
- 77.85%
- 1 год
- 187.73%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KALU и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 64.40% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
AA Alcoa Corporation | 47.30% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between KALU and AA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between KALU and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KALU:
$3.15B
AA:
$20.57B
KALU:
$9.20
AA:
$3.92
KALU:
20.30
AA:
19.91
KALU:
0.55
AA:
0.05
KALU:
0.84
AA:
1.61
KALU:
3.59
AA:
3.01
KALU:
$3.70B
AA:
$12.66B
KALU:
$379.10M
AA:
$948.00M
KALU:
$380.80M
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALU vs. AA — Ранг доходности на риск
KALU
AA
Сравнение KALU c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KALU | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 11.96 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 29.59 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 3.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KALU и AA
Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -90.90% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -15.80% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -52.25% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.59% | -75.46% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -14.08% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -46.20% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 6.37% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALU и AA
Текущая волатильность для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) составляет 11.96%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что KALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KALU | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 15.87% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 39.07% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 52.65% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 55.98% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 55.55% | -13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALU и AA
Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AA в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.51% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 1.65% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALU и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALU и AA
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 133.20M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 97.80M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
KALU and AA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (15.87%) compared to KALU (11.96%). In terms of maximum drawdown, KALU dropped -82.08% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KALU и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор