PortfoliosLab logo
Сравнение PUK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PUK и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PUK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.62%
557.08%
PUK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUK:

0.49

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PUK:

0.91

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PUK:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PUK:

0.27

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PUK:

1.07

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PUK:

16.13%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PUK:

35.50%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PUK:

-82.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PUK:

-46.91%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.44% против 12.07% соответственно.


PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

30.65%

1 год

20.83%

5 лет

-1.37%

10 лет

-4.44%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PUK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PUK: 0.49
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PUK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PUK: 0.91
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PUK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PUK: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PUK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PUK: 0.27
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PUK: 1.07
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.54
PUK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и VOO

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUK
Prudential plc
2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PUK и VOO

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-9.90%
PUK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и VOO

Prudential plc (PUK) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
13.96%
PUK
VOO