PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential plc (PUK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PUK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUK
Prudential plc		-4.67%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.00% против 14.14% соответственно.

PUK

1 день
2.99%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
5.50%
1 год
38.35%
3 года*
4.46%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
2.00%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с SMHPUK с PRUPUK с BCSPUK с FINVPUK с CENX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PUK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.53

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.55

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.31

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.71

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между PUK и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и VOO

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUK
Prudential plc		1.82%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PUK и VOO

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PUKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.52%

-33.99%

-48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-11.98%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.59%

-24.52%

-39.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

-33.99%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.15%

-5.55%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-3.72%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.55%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и VOO

Prudential plc (PUK) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.34%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

9.47%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

18.11%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.62%

16.82%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

17.99%

+18.80%