Сравнение PUI с SMOM
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PUI is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PUI и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
PUI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.38%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUI и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 6.59% | 0.60% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PUI and SMOM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUI vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PUI
SMOM
Сравнение PUI c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.41 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PUI и SMOM
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -7.45% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.27% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -1.47% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 12.59% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.59% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 12.59% | +6.48% |
Сравнение комиссий PUI и SMOM
PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и SMOM
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.10% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUI and SMOM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PUI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.15% for SMOM.
PUI is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PUI и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор