Сравнение PUI с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
PUI и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.01% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и RSPU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
PUI vs. RSPU — Ранг доходности на риск
PUI
RSPU
Сравнение PUI c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.43 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.02 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PUI и RSPU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и RSPU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и RSPU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -48.08% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.35% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -21.86% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.85% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.88% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.37% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и RSPU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеют волатильность 4.71% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.73% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.78% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.34% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.81% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.04% | 0.00% |