PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUI с NFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

PUI и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUI и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.17% соответственно.

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID

Сравнение комиссий PUI и NFRA

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.

PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Доходность на риск

PUI vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUINFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.26

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

8.27

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUINFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между PUI и NFRA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и NFRA

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NFRA в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PUI и NFRA

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и NFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

PUINFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-32.49%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.84%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-22.75%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-32.49%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.84%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.56%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.14%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и NFRA

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUINFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.41%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.57%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.55%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

12.89%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.95%

+4.09%