Сравнение PUDZX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.32% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и VWELX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUDZX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
PUDZX
VWELX
Сравнение PUDZX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.81 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.88 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.47 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и VWELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и VWELX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и VWELX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -36.12% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.03% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -20.88% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -25.33% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.90% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.93% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.78% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и VWELX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.07% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 6.66% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.88% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.12% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.50% | -1.80% |