Сравнение PUDZX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.39% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.17% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PUDZX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.64% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.03%
MAGSX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и MAGSX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
PUDZX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
PUDZX
MAGSX
Сравнение PUDZX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.90 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.36 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.26 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 5.31 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.90 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и MAGSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и MAGSX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности MAGSX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.09% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.18% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и MAGSX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -56.06% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -8.63% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.13% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -23.20% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -5.73% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -9.54% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.41% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и MAGSX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.53%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.01% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 8.19% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 14.18% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 12.07% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 13.01% | -3.31% |