PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.54% соответственно.

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с TIBIX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий PUDZX и FPACX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.44

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.09

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.17

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

7.75

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между PUDZX и FPACX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и FPACX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и FPACX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-31.60%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.37%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-18.47%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

-29.46%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.54%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.89%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.07%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и FPACX

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.61%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.20%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

11.88%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

13.18%

-3.48%