Сравнение PUCZX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PUCZX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUCZX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | -0.58% | 8.47% | 6.46% | 8.20% | -13.74% | 0.05% | 6.28% | 14.89% | 1.09% | 7.48% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PUCZX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 1.61% соответственно.
PUCZX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.51%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUCZX и VBTIX
PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
PUCZX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
PUCZX
VBTIX
Сравнение PUCZX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUCZX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.34 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.67 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.72 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUCZX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PUCZX и VBTIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUCZX и VBTIX
Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 4.73% | 5.12% | 6.40% | 7.62% | 5.17% | 3.65% | 5.06% | 8.81% | 4.56% | 4.52% | 6.49% | 0.00% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PUCZX и VBTIX
Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUCZX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.13% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.94% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.32% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.97% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUCZX и VBTIX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUCZX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.55% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.58% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.36% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.99% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.97% | -0.28% |