PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUCZX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUCZX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PUCZX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUCZX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		-0.58%8.47%6.46%8.20%-13.74%0.05%6.28%14.89%1.09%7.48%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, PUCZX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 4.51% против 1.58% соответственно.

PUCZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.69%
3 года*
6.88%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.51%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Strategic Bond Fund Class Z

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с PUCZX:
PUCZX с FRFZXPUCZX с PIMIXPUCZX с JSOSXPUCZX с VBMPXPUCZX с FCNVXPUCZX с FNSOXPUCZX с FXNAX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий PUCZX и VTBNX

PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

PUCZX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUCZX
Ранг доходности на риск PUCZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUCZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUCZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUCZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUCZX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUCZXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.30

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

4.63

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUCZX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUCZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUCZX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUCZXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.37

+0.60

Корреляция

Корреляция между PUCZX и VTBNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUCZX и VTBNX

Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		4.73%5.12%6.40%7.62%5.17%3.65%5.06%8.81%4.56%4.52%6.49%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PUCZX и VTBNX

Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUCZXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-18.71%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.67%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.05%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-18.71%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.91%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.91%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.95%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PUCZX и VTBNX

PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUCZXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.31%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

5.92%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.91%

-0.22%