PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PUCZX с FRFZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUCZX с FRFZX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FRFZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUCZX или FRFZX.

Корреляция

Корреляция между PUCZX и FRFZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PUCZX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.41%
57.84%
PUCZX
FRFZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUCZX:

2.05

FRFZX:

1.76

Коэф-т Сортино

PUCZX:

3.06

FRFZX:

3.14

Коэф-т Омега

PUCZX:

1.39

FRFZX:

1.63

Коэф-т Кальмара

PUCZX:

1.19

FRFZX:

1.43

Коэф-т Мартина

PUCZX:

7.26

FRFZX:

6.13

Индекс Язвы

PUCZX:

1.09%

FRFZX:

0.87%

Дневная вол-ть

PUCZX:

3.86%

FRFZX:

3.04%

Макс. просадка

PUCZX:

-18.18%

FRFZX:

-21.94%

Текущая просадка

PUCZX:

-1.64%

FRFZX:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, PUCZX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -1.91%.

PUCZX

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.63%

1 год

7.92%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

FRFZX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.12%

1 год

5.23%

5 лет

8.55%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PUCZX и FRFZX

PUCZX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
График комиссии FRFZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRFZX: 0.70%
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z
График комиссии PUCZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PUCZX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUCZX и FRFZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PUCZX
Ранг риск-скорректированной доходности PUCZX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUCZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUCZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUCZX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUCZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUCZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг риск-скорректированной доходности FRFZX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUCZX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PUCZX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PUCZX: 2.05
FRFZX: 1.76
Коэффициент Сортино PUCZX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PUCZX: 3.06
FRFZX: 3.14
Коэффициент Омега PUCZX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PUCZX: 1.39
FRFZX: 1.63
Коэффициент Кальмара PUCZX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PUCZX: 1.19
FRFZX: 1.43
Коэффициент Мартина PUCZX, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PUCZX: 7.26
FRFZX: 6.13

Показатель коэффициента Шарпа PUCZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUCZX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.76
PUCZX
FRFZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUCZX и FRFZX

Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FRFZX в 7.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		5.59%6.38%7.61%6.73%3.98%4.13%4.94%5.25%4.13%4.95%1.85%0.00%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.86%8.73%8.87%7.32%3.67%5.35%5.92%5.16%4.76%4.25%3.98%4.15%

Просадки

Сравнение просадок PUCZX и FRFZX

Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и FRFZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-2.85%
PUCZX
FRFZX

Волатильность

Сравнение волатильности PUCZX и FRFZX

PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
1.42%
PUCZX
FRFZX