PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUCZX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUCZX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PUCZX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUCZX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		-0.58%8.47%6.46%8.20%-13.74%0.05%6.28%14.89%1.09%7.48%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PUCZX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUCZX имеют среднегодовую доходность 4.51%, а акции PIMIX немного впереди с 4.70%.

PUCZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.69%
3 года*
6.88%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.51%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Strategic Bond Fund Class Z

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PUCZX:
PUCZX с FRFZXPUCZX с JSOSXPUCZX с VBMPXPUCZX с FCNVXPUCZX с FNSOXPUCZX с FXNAXPUCZX с VBTIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PUCZX и PIMIX

И PUCZX, и PIMIX имеют комиссию равную 0.62%.

PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PUCZX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUCZX
Ранг доходности на риск PUCZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUCZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUCZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUCZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUCZX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUCZXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.20

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.01

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.95

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUCZX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUCZX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUCZX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUCZXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между PUCZX и PIMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUCZX и PIMIX

Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		4.73%5.12%6.40%7.62%5.17%3.65%5.06%8.81%4.56%4.52%6.49%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PUCZX и PIMIX

Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUCZXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-13.39%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.69%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-13.34%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-13.39%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.69%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PUCZX и PIMIX

Текущая волатильность для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUCZXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.90%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.67%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.29%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

4.75%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.20%

+0.49%