Сравнение PUCZX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PUCZX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUCZX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | -0.58% | 8.47% | 6.46% | 8.20% | -13.74% | 0.05% | 6.28% | 14.89% | 1.09% | 7.48% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PUCZX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.56% соответственно.
PUCZX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.51%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUCZX и VUBFX
PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
PUCZX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PUCZX
VUBFX
Сравнение PUCZX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUCZX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 5.18 | -3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 10.17 | -8.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.60 | -2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 14.46 | -12.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 65.22 | -58.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUCZX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 5.18 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 3.34 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 3.07 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 3.06 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между PUCZX и VUBFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUCZX и VUBFX
Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 4.73% | 5.12% | 6.40% | 7.62% | 5.17% | 3.65% | 5.06% | 8.81% | 4.56% | 4.52% | 6.49% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок PUCZX и VUBFX
Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUCZX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -1.86% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.30% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -1.86% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -1.86% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.10% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.17% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.07% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUCZX и VUBFX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUCZX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.55% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 0.84% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 0.98% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 0.84% | +3.85% |