Сравнение PUCZX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PUCZX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUCZX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | -0.93% | 8.47% | 6.46% | 8.20% | -13.74% | 0.05% | 6.28% | 14.89% | 1.09% | 7.48% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PUCZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 4.47% против 1.60% соответственно.
PUCZX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.47%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUCZX и VBMPX
PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
PUCZX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
PUCZX
VBMPX
Сравнение PUCZX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUCZX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.45 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.79 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.11 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUCZX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.51 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PUCZX и VBMPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUCZX и VBMPX
Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 4.75% | 5.12% | 6.40% | 7.62% | 5.17% | 3.65% | 5.06% | 8.81% | 4.56% | 4.52% | 6.49% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PUCZX и VBMPX
Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUCZX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.12% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.13% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.54% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUCZX и VBMPX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.62% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUCZX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.37% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.99% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.97% | -0.28% |