PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUCZX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUCZX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

PUCZX управляется Prudential. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PUCZX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUCZX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		-0.58%8.47%6.46%8.20%-13.74%0.05%6.28%14.89%1.09%7.48%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PUCZX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.51% соответственно.

PUCZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.69%
3 года*
6.88%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.51%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Strategic Bond Fund Class Z

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с PUCZX:
PUCZX с FRFZXPUCZX с PIMIXPUCZX с VTBNXPUCZX с FJTDXPUCZX с FNSOXPUCZX с FXNAXPUCZX с JSOSX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий PUCZX и FCNVX

PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

PUCZX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUCZX
Ранг доходности на риск PUCZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUCZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUCZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUCZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUCZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUCZX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUCZXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

14.52

-12.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

6.34

-5.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

21.58

-19.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

84.59

-78.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUCZX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUCZX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUCZX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUCZXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.18

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

2.69

-2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

2.44

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.17

-1.20

Корреляция

Корреляция между PUCZX и FCNVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUCZX и FCNVX

Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUCZX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z		4.73%5.12%6.40%7.62%5.17%3.65%5.06%8.81%4.56%4.52%6.49%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PUCZX и FCNVX

Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUCZXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-2.19%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.20%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-0.59%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-2.19%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.10%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.05%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PUCZX и FCNVX

PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUCZXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.10%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.81%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.28%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

1.27%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.03%

+3.66%