Сравнение PUCZX с FCNVX
PUCZX (PGIM Strategic Bond Fund Class Z) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PUCZX returned 4.29%/yr vs 2.58%/yr for FCNVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PUCZX charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности PUCZX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUCZX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PUCZX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.58% соответственно.
PUCZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 4.29%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам PUCZX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 0.72% | 8.47% | 6.46% | 8.20% | -13.74% | 0.05% | 6.28% | 14.89% | 1.09% | 7.48% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.50% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between PUCZX and FCNVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUCZX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
PUCZX
FCNVX
Сравнение PUCZX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUCZX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 14.09 | -12.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 42.87 | -40.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 146.17 | -138.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUCZX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.60 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 2.79 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 2.48 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.20 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок PUCZX и FCNVX
Максимальная просадка PUCZX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUCZX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUCZX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -2.19% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -0.10% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -0.30% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -0.59% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -2.19% | -16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.05% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.03% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUCZX и FCNVX
PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PUCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUCZX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.33% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.78% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.18% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.29% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.04% | +3.68% |
Сравнение комиссий PUCZX и FCNVX
PUCZX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUCZX и FCNVX
Дивидендная доходность PUCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FCNVX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 5.15% | 5.12% | 6.40% | 7.62% | 5.17% | 3.65% | 5.06% | 8.81% | 4.56% | 4.52% | 6.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUCZX and FCNVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUCZX has higher volatility (1.59%) compared to FCNVX (0.33%). In terms of maximum drawdown, PUCZX dropped -18.60% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUCZX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор