PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с VSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PTY returned 8.25%/yr vs 2.73%/yr for VSCSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.

Доходность

Сравнение доходности PTY и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 8.25% против 2.73% соответственно.

PTY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-4.95%
3 года*
7.52%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
8.25%

VSCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.77%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.71%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Correlation

The correlation between PTY and VSCSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.07

The correlation between PTY and VSCSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX

Доходность на риск

PTY vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYVSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.69

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.13

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.44

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

13.75

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.69

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.36

-0.90

Просадки

Сравнение просадок PTY и VSCSX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и VSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-9.36%

-51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-1.36%

-14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-1.36%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-9.36%

-32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-9.36%

-37.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-0.26%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.98%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

0.34%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и VSCSX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.57%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

1.27%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

1.75%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

2.71%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

2.37%

+18.83%

Сравнение комиссий PTY и VSCSX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и VSCSX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности VSCSX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.04%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PTY and VSCSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.82%) compared to VSCSX (0.57%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs VSCSX's -9.36%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и VSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор