Сравнение PTUIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTUIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | -1.04% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 11.52% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.97%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTUIX и PISIX
PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PTUIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PTUIX
PISIX
Сравнение PTUIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.71 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.76 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.75 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTUIX и PISIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и PISIX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и PISIX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTUIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -57.47% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -12.41% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.93% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -35.44% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -9.35% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.23% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.48% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTUIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 6.44% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 11.37% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 16.48% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 13.92% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 14.54% | -9.43% |