Сравнение PTUIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTUIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | -1.04% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PTUIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.45% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.97%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTUIX и FMBPX
PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
PTUIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
PTUIX
FMBPX
Сравнение PTUIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.85 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PTUIX и FMBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и FMBPX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и FMBPX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTUIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -18.34% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.15% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.02% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -18.34% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.19% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.29% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и FMBPX
PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTUIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.02% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.44% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.72% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.08% | +0.03% |