Сравнение PTTRX с VUSFX
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.27%/yr vs 2.71%/yr for VUSFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for VUSFX.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VUSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.71% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.27%
VUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам PTTRX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.30% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 1.42% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Correlation
The correlation between PTTRX and VUSFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between PTTRX and VUSFX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTRX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
PTTRX
VUSFX
Сравнение PTTRX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 4.69 | -3.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 18.20 | -16.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 108.57 | -102.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 7.69 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 4.35 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 4.00 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.00 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VUSFX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VUSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -1.71% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.25% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -0.35% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -1.71% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -1.71% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.15% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.04% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VUSFX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.13% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 0.41% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 0.59% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.81% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 0.68% | +4.55% |
Сравнение комиссий PTTRX и VUSFX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VUSFX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.56% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTTRX and VUSFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs VUSFX's -1.71%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTRX и VUSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор