PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с PDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

PTTRX управляется PIMCO. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.55% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTRB

Сравнение комиссий PTTRX и PDBAX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXPDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

4.43

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.09

+0.05

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PDBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PDBAX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PDBAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PDBAX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-21.24%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.07%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-21.01%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-21.24%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.51%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.48%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.07%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PDBAX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.61%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

5.32%

-0.13%