Сравнение PTTPX с FADMX
PTTPX (PIMCO Total Return Fund Class I-2) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, PTTPX returned 0.52%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTTPX charges 0.63%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.
PTTPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.13%
FADMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTTPX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 0.60% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | 1.87% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.29% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between PTTPX and FADMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.65 |
The correlation between PTTPX and FADMX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTPX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
PTTPX
FADMX
Сравнение PTTPX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.91 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 17.16 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.93 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и FADMX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTPX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -15.98% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -2.62% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -3.99% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -15.98% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.07% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.60% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и FADMX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTPX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.35% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.90% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.50% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.51% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.77% | +0.45% |
Сравнение комиссий PTTPX и FADMX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и FADMX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FADMX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.28% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.44% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
PTTPX and FADMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTPX has higher volatility (1.81%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PTTPX dropped -19.36% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTPX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор