PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с PFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 0.25% против 2.77% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PTSIX и PFORX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PTSIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.64

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.89

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.61

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

2.82

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.64

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.25

-1.15

Корреляция

Корреляция между PTSIX и PFORX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и PFORX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PFORX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и PFORX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-13.87%

-58.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.99%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-13.71%

-58.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-13.87%

-58.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-3.69%

-38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-1.95%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.87%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и PFORX

PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.93%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

2.53%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

3.38%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

3.46%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

3.08%

+22.00%