Сравнение PTSIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 0.31% против 8.38% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и PFN
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PTSIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PTSIX
PFN
Сравнение PTSIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.19 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.33 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.26 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 1.01 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.19 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и PFN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и PFN
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и PFN
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -80.08% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.77% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -33.45% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -45.70% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.74% | -6.29% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -11.89% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.56% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.40% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.35% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 14.75% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.16% | +6.91% |