PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.29% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PTSHX и PONAX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.45

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

2.07

+7.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.27

+2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

1.89

+9.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

7.46

+35.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.45

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.65

+1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

1.04

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PONAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PONAX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PONAX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-13.64%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-3.69%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-13.64%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-13.64%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.88%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.94%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.90%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.64%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

4.24%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.72%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

4.16%

-2.82%