PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.70% соответственно.

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PTSAX и PIMIX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.01

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

7.95

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между PTSAX и PIMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и PIMIX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и PIMIX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-13.39%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.69%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-13.34%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-13.39%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.88%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.69%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и PIMIX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.96% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.90%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.29%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.75%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.20%

+0.86%