Сравнение PTSAX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -1.05% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.80% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PFORX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PFORX
Сравнение PTSAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.97 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.91 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PFORX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.60% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PFORX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -13.87% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.99% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -13.71% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -13.87% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.39% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.95% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PFORX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.95% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.39% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.47% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 3.08% | +1.97% |