PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTSAX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
-1.05%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.80% соответственно.


PTSAX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.91%
3 года*
4.08%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.79%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return ESG Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PTSAX и PFORX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PTSAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTSAXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.66

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

2.97

+1.16

PTSAX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTSAXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.25

-0.16

Корреляция

Корреляция между PTSAX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и PFORX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
3.60%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и PFORX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PTSAXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-13.87%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.99%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-13.71%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-13.87%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.39%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.95%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и PFORX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.95% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTSAXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.99%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

3.39%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

3.47%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.08%

+1.97%