PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.08% соответственно.

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBXPTSAX с HOBIX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий PTSAX и FTHRX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.10

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

7.38

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.91

+0.18

Корреляция

Корреляция между PTSAX и FTHRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и FTHRX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и FTHRX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-19.01%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.11%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-13.18%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-13.25%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.63%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.07%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и FTHRX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.08%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.83%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

3.08%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.00%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

3.39%

+1.67%