PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.38% соответственно.

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTSAX и PFN

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.33

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.26

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

1.01

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.28

+0.82

Корреляция

Корреляция между PTSAX и PFN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и PFN

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и PFN

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-80.08%

+58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-10.77%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-33.45%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-45.70%

+24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-6.29%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-11.89%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.81%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.56%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.40%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

13.35%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

14.75%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

18.16%

-13.10%