Сравнение PTRQX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.26% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.51% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.41% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.67%
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и PGSIX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PTRQX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PTRQX
PGSIX
Сравнение PTRQX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.73 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и PGSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и PGSIX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PGSIX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.13% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и PGSIX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -22.28% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.85% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -21.57% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -22.28% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.24% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.62% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и PGSIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.59%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.45% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 5.95% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.96% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.91% | -0.69% |