Сравнение PTRQX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Archer Income Fund (ARINX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.31% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и ARINX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
PTRQX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
PTRQX
ARINX
Сравнение PTRQX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.75 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.20 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.50 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и ARINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и ARINX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и ARINX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -97.42% | +76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.63% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -97.42% | +76.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -97.42% | +76.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -97.30% | +94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.37% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.38% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и ARINX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.81% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.18% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.85% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 1,971.76% | -1,965.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 1,394.31% | -1,389.09% |