PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PJIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO).

PTRB и PJIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PJIO

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%0.65%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-7.35%17.75%4.59%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PJIO с доходностью -7.35%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с PJFVPJIO с BUFPPJIO с HDMVPJIO с BKIEPJIO с EFAS

Сравнение комиссий PTRB и PJIO

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJIO в 0.90%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PJIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.55

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.31

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.12

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJIO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между PTRB и PJIO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJIO

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PJIO в 0.21%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJIO

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке PJIO в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPJIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-19.26%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-19.26%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-13.56%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.16%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.39%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJIO

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPJIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

10.57%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

15.41%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

21.57%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

19.76%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

19.76%

-13.44%