PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с PJIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 5.81% vs 10.77% for PJIO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for PJIO.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PJIO с доходностью 9.45%.

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и PJIO

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.67%0.65%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%4.59%-0.44%

Correlation

The correlation between PTRB and PJIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.21

The correlation between PTRB and PJIO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTRB и PJIO

Секторы
PTRB
PJIO

Финансовые услуги

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

19.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
PJIO
4.0%

Сырьевые материалы

PTRB

-

PJIO

-

Коммуникационные услуги

PTRB

-

PJIO
8.1%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

PJIO
19.1%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

PJIO
5.9%

Энергетика

PTRB

-

PJIO

-

Здравоохранение

PTRB

-

PJIO
9.8%

Промышленность

PTRB

-

PJIO
20.2%

Недвижимость

PTRB

-

PJIO

-

Технологии

PTRB

-

PJIO
32.4%

Коммунальные услуги

PTRB

-

PJIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CILPJIO с DWX

Доходность на риск

PTRB vs. PJIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.50

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.88

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.56

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

1.81

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PJIO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.50

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.62

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJIO

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке PJIO в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBPJIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-19.26%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-19.26%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.27%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

5.95%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJIO

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.37%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBPJIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

9.10%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

18.76%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

21.52%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

20.71%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

20.71%

-14.46%

Сравнение комиссий PTRB и PJIO

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJIO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJIO

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PJIO в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and PJIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to PTRB (1.37%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PJIO's -19.26%.

On 1-year performance, PJIO leads with 10.77% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 10.77% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.17% for PJIO.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PJIO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.90% for PJIO.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и PJIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор