PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PTRB и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-2.40%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PTRB и PJFV

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.86

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.81

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.38

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.32

-1.28

Корреляция

Корреляция между PTRB и PJFV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PJFV

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PJFV

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-18.15%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.81%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.85%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.18%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.77%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.56%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

9.49%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

16.84%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

14.08%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

14.08%

-7.76%