PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 5.81% vs 12.83% for PBFR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и PBFR

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%1.75%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PTRB and PBFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов PTRB и PBFR

Секторы
PTRB
PBFR

Финансовые услуги

4.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
PBFR
11.9%

Сырьевые материалы

PTRB

-

PBFR
1.8%

Коммуникационные услуги

PTRB

-

PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

PBFR
10.1%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

PBFR
4.9%

Энергетика

PTRB

-

PBFR
3.5%

Здравоохранение

PTRB

-

PBFR
8.4%

Промышленность

PTRB

-

PBFR
8.1%

Недвижимость

PTRB

-

PBFR
1.9%

Технологии

PTRB

-

PBFR
36.2%

Коммунальные услуги

PTRB

-

PBFR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PTRB vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.99

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
4.36

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.57

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

24.09

-18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.99

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.54

-1.49

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PBFR

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-8.50%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.82%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.16%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-0.63%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PBFR

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.34%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.33%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.89%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.89%

-0.64%

Сравнение комиссий PTRB и PBFR

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PBFR

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and PBFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.01% for PBFR.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор