Сравнение PTRB с DCMT
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 2.79% vs 30.59% for DCMT. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.72% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PTRB and DCMT is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.20 |
The correlation between PTRB and DCMT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. DCMT — Ранг доходности на риск
PTRB
DCMT
Сравнение PTRB c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 6.31 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и DCMT
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -15.96% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -15.96% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -10.03% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.64% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.86% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и DCMT
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.07%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.48% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 16.57% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 19.04% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.05% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.05% | -9.86% |
Сравнение комиссий PTRB и DCMT
PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и DCMT
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PTRB and DCMT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to PTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 2.79% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.93% for DCMT.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор