Сравнение PTNQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PTNQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTNQ или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%.
PTNQ
14.42%
1.26%
6.89%
17.83%
14.90%
N/A
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| PTNQ | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 12.50% |
| Макс. просадка | -28.06% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.11% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и VTI
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PTNQ и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTNQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и VTI
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.29% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и VTI
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и VTI
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.