PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTNQ с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

PTNQ и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTNQ и SPXM

2026 (YTD)2025
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%11.15%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с XOEX

Сравнение комиссий PTNQ и SPXM

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

PTNQ vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.82

-1.13

Корреляция

Корреляция между PTNQ и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и SPXM

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и SPXM

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTNQSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-5.08%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.75%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.80%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTNQSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

9.34%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

9.34%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

9.34%

+6.96%