Сравнение PTNQ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PTNQ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.36% против 17.41% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и SPMO
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PTNQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PTNQ
SPMO
Сравнение PTNQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.60 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.96 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.90 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и SPMO
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и SPMO
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -30.95% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.70% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -22.74% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -30.95% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.31% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.66% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и SPMO
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 5.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.22% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.80% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 22.77% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.08% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.09% | -3.79% |