PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.14% против 20.77% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between PTNQ and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.69

The correlation between PTNQ and SPMO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и SPMO

Секторы
PTNQ
SPMO

Технологии

53.2%
52.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
1.3%

Здравоохранение

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Промышленность

4.3%
11.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Энергетика

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

0.3%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

PTNQ
53.2%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
SPMO
4.3%

Промышленность

PTNQ
4.3%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
SPMO
1.6%

Энергетика

PTNQ
0.5%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
SPMO
5.9%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PTNQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.49

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.38

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.47

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.52

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и SPMO

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-30.95%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.70%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-20.13%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.74%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-30.95%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.46%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.60%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и SPMO

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 4.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.39%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.49%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.70%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

19.30%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.31%

-3.94%

Сравнение комиссий PTNQ и SPMO

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и SPMO

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 16.14% for PTNQ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.66% for SPMO.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор