Сравнение PTNQ с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
PTNQ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -9.20% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и SAMT
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
PTNQ vs. SAMT — Ранг доходности на риск
PTNQ
SAMT
Сравнение PTNQ c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.02 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.65 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.14 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 11.64 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.02 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и SAMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и SAMT
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и SAMT
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -20.57% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -5.23% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.00% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.11% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и SAMT
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.89% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.92% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 17.68% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.77% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.77% | -0.47% |