PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTNQ с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

PTNQ и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTNQ и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%12.65%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий PTNQ и QMAR

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF

Доходность на риск

PTNQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.44

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.29

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.11

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

14.64

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.44

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между PTNQ и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и QMAR

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и QMAR

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PTNQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-19.83%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.23%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.83%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.32%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.39%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.33%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и QMAR

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTNQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.53%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

4.65%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.26%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.04%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

14.02%

+2.28%