PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. PTNQ is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, PTNQ returned 15.29%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%5.06%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PTNQ and QDPL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between PTNQ and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и QDPL

Секторы
PTNQ
QDPL

Технологии

53.2%
27.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.4%

Здравоохранение

5.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Промышленность

4.3%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

0.3%
10.3%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

PTNQ
53.2%
QDPL
27.6%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
QDPL
7.6%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
QDPL
4.0%

Промышленность

PTNQ
4.3%
QDPL
6.3%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
QDPL
2.1%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
QDPL
1.4%

Энергетика

PTNQ
0.5%
QDPL
2.4%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
QDPL
10.3%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PTNQ vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.13

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.09

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.49

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и QDPL

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-22.59%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.65%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-17.75%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.28%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.14%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.84%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и QDPL

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.58%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.00%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.88%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.01%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.01%

+1.36%

Сравнение комиссий PTNQ и QDPL

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и QDPL

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and QDPL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 15.29% for PTNQ. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.78% for PTNQ.

Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор