PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.14% против 15.01% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between PTNQ and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.81

The correlation between PTNQ and ITOT shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и ITOT

Секторы
PTNQ
ITOT

Технологии

53.2%
33.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.1%

Здравоохранение

5.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Промышленность

4.3%
9.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Энергетика

0.5%
3.7%

Финансовые услуги

0.3%
12.1%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

PTNQ
53.2%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
ITOT
4.7%

Промышленность

PTNQ
4.3%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
ITOT
2.1%

Энергетика

PTNQ
0.5%
ITOT
3.7%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
ITOT
12.1%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PTNQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.37

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.25

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.92

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и ITOT

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-55.20%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.90%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-19.44%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-25.36%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-35.00%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.97%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.94%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и ITOT

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.94%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.14%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.19%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.35%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.26%

-1.89%

Сравнение комиссий PTNQ и ITOT

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и ITOT

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PTNQ and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 15.01% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор