PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%11.37%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between PTNQ and ICOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between PTNQ and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и ICOW

Секторы
PTNQ
ICOW

Технологии

53.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.5%

Промышленность

4.3%
28.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
5.4%

Энергетика

0.5%
23.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

PTNQ
53.2%
ICOW
6.2%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
ICOW
8.5%

Промышленность

PTNQ
4.3%
ICOW
28.7%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
ICOW

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
ICOW
5.4%

Энергетика

PTNQ
0.5%
ICOW
23.7%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
ICOW

-

Недвижимость

PTNQ
0.1%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PTNQ vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.85

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.70

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.87

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

17.40

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.85

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и ICOW

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-43.49%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.02%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-14.81%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-28.48%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.63%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.58%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.24%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и ICOW

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.99%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.58%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.72%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.64%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.46%

-2.09%

Сравнение комиссий PTNQ и ICOW

И PTNQ, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и ICOW

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and ICOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 10.06% for ICOW. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTNQ and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор