Сравнение PTNQ с HCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).
PTNQ и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и HCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и HCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 7.37% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и HCMT
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.
Доходность на риск
PTNQ vs. HCMT — Ранг доходности на риск
PTNQ
HCMT
Сравнение PTNQ c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | HCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.89 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 2.46 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и HCMT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и HCMT
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HCMT в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и HCMT
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и HCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -36.26% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -19.31% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -13.43% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.33% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.98% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и HCMT
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 5.77%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.49% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 20.06% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 29.73% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 29.00% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 29.00% | -12.70% |