PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 4.31%/yr for CALF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%11.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PTNQ and CALF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.48

The correlation between PTNQ and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и CALF

Секторы
PTNQ
CALF

Технологии

53.2%
29.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
28.3%

Здравоохранение

5.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Промышленность

4.3%
5.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Энергетика

0.5%
10.3%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

PTNQ
53.2%
CALF
29.7%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
CALF
4.3%

Промышленность

PTNQ
4.3%
CALF
5.9%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
CALF

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
CALF
1.6%

Энергетика

PTNQ
0.5%
CALF
10.3%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
CALF
0.2%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PTNQ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.97

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.25

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.95

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.18

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и CALF

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-47.58%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-6.15%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-34.22%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-34.22%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.04%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-10.74%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.15%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и CALF

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.64% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.88%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.50%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.77%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

23.44%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

26.01%

-9.64%

Сравнение комиссий PTNQ и CALF

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и CALF

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and CALF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.59% for CALF.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор