PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с BUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 11.37%/yr for BUL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью 9.56%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%11.62%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between PTNQ and BUL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.68

The correlation between PTNQ and BUL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и BUL

Секторы
PTNQ
BUL

Технологии

53.2%
28.3%

Коммуникационные услуги

16.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
22.3%

Здравоохранение

5.3%
21.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.3%

Промышленность

4.3%
13.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
5.7%

Энергетика

0.5%
5.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

PTNQ
53.2%
BUL
28.3%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
BUL
1.6%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
BUL
22.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
BUL
21.4%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
BUL
2.3%

Промышленность

PTNQ
4.3%
BUL
13.4%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
BUL

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
BUL
5.7%

Энергетика

PTNQ
0.5%
BUL
5.1%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
BUL

-

Недвижимость

PTNQ
0.1%
BUL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ

Доходность на риск

PTNQ vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.56

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.32

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.93

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

10.59

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и BUL

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-37.08%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.93%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-23.55%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-27.85%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.64%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.46%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и BUL

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 4.64%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.26%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.76%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

21.79%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

24.24%

-7.87%

Сравнение комиссий PTNQ и BUL

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и BUL

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности BUL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and BUL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 11.37% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.24% for BUL.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUL is Mid Cap Blend Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for BUL.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор