Сравнение PTNQ с BUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).
PTNQ и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и BUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и BUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 11.62% |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -0.64%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и BUL
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BUL в 0.60%.
Доходность на риск
PTNQ vs. BUL — Ранг доходности на риск
PTNQ
BUL
Сравнение PTNQ c BUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | BUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.83 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 8.06 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и BUL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и BUL
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности BUL в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и BUL
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и BUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -37.08% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.57% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -27.85% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.90% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.79% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.09% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и BUL
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 5.77%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | BUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.10% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.11% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 23.20% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.77% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 24.39% | -8.09% |