Сравнение PTMC с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
PTMC и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 24.63% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и XJH
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
PTMC vs. XJH — Ранг доходности на риск
PTMC
XJH
Сравнение PTMC c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.54 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и XJH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и XJH
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и XJH
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -25.07% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.02% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -25.07% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.95% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.99% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.37% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и XJH
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 6.44% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.71% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.27% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 21.39% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 19.89% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 19.99% | -7.07% |