PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с VFMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs 9.71%/yr for VFMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.98%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.19%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between PTMC and VFMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.60

The correlation between PTMC and VFMV shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и VFMV

Секторы
PTMC
VFMV

Промышленность

23.6%
10.1%

Технологии

16.4%
25.1%

Финансовые услуги

15.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
10.1%

Недвижимость

7.0%
6.4%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.7%

Промышленность

PTMC
23.6%
VFMV
10.1%

Технологии

PTMC
16.4%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
VFMV
10.1%

Недвижимость

PTMC
7.0%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
VFMV
9.5%

Энергетика

PTMC
4.2%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PTMC vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.47

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.14

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.16

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

8.48

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PTMC и VFMV

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-33.64%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.00%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-10.35%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.41%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.52%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.63%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.53%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и VFMV

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.17%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

6.34%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

8.83%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

11.75%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

14.25%

-1.26%

Сравнение комиссий PTMC и VFMV

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и VFMV

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VFMV в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and VFMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.71% vs 3.47% for PTMC. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.71% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.64% for PTMC.

They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор