Сравнение PTMC с SOVF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).
PTMC и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SOVF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и SOVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.77% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -8.11%.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и SOVF
PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.
Доходность на риск
PTMC vs. SOVF — Ранг доходности на риск
PTMC
SOVF
Сравнение PTMC c SOVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | SOVF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.48 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.57 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.63 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.44 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | SOVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.48 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и SOVF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SOVF
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SOVF в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SOVF
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SOVF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | SOVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -21.74% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.46% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -19.15% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.79% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 6.31% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SOVF
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | SOVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.11% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.65% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 20.05% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.52% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.52% | -4.60% |